فوت پرینت چارت در فارکس چیست؟

کافیست چند سال از زمان ترید شما در بازار فارکس گذشته باشد تا متوجه شوید صرف الگوهای کندلی و پرایس اکشن، اطلاعات دقیقی از معاملات لایو بازار برای تصمیم گیری دقیق درترید اختیار ندارید و یک حلقه مفقوده در استراتژی ترید شما در بازار فارکس وجود دارد.
فوت پرینت چارت یکی از ابزار های معاملاتی محبوب ولوم تریدینگ میباشد.
نمودارهای footprint حجم معامله شده را در یک سطح قیمت دقیق به شما نشان می دهد.
در مقایسه با عمق بازار (DOM) که اردرهای بالقوه در بازار را به شما نشان می دهد، فوت پرینت چارت فقط معاملات انجام شده را نشان میدهد.
معامله گران حرفه ای بازار فارکس با دسترسی به اطلاعاتی نظیر وضعیت دلتا، پرایس لدر، تایم اند سلز لیست،جریان سفارشات (اوردرفلو) و حجم معاملات، تریدهایی با دقت بالاتر و همچنین ریوارد به ریسک بالاتر میگیرند که دربلندمت سیستم معاملاتیشان در وضعیت سودده باقی می ماند.
به همین دلیل، می توانید با استفاده از فوت پرینت چارت در سبک ولوم تریدینگ، اطلاعات قدرتمندی در مورد جایی که خریداران و فروشندگان تهاجمی (اگرسیو) علاقه مند بودند، جایی که جذب صورت گرفته و بیشترین حجم معاملات انجام شده است، استخراج کنید.
در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای مختلفی که معامله‌گران استفاده می‌کنند، فوت پرینت  بر اساس اطلاعات زمان واقعی است. بنابراین، عقب نمی افتد.
فوت پرینت چارت در بازار فارکس، ابزاری هست که این اطلاعات را در ترید به ما میدهد و در این مقاله به هرآنچه که در مورد footprint چارت نیاز دارید خواهیم پرداخت:

فوت پرینت چارت چیست؟

فوت پرینت چارت یک ابزار معاملاتی حرفه‌ای در بازار فارکس و فیوچرز میباشد که علاوه بر قیمت، اطلاعات مفیدی مانند حجم معاملات (به تفکیک خریداران و فروشندگان)، دلتا delta و جریان سفارشات را در اختیار معامله‌گران میگذارد.

فوت پرینت یکی از اصلی ترین ابزارهای معاملاتی در سبک ولوم تریدینگ برای معاملات اسکلپ با دقت بالا، همچنین تشخیص نقاط دقیق ورود در معاملات روندی در بازار فارکس میباشد.

واژه Footprint در زبان انگلیسی به معنای ردپا میباشد،در فوت پرینت چارت با استفاده از دیتای لول 2 به تمامی معاملات بازار دسترسی داریم.
سابق بر این،به دلیل کامل نبودن اطلاعات درچارت های کندلی(تریدینگ ویو- متاتریدر) ، با استفاده از تکنیکال کلاسیک و سبک‌های پرایس اکشن، به دنبال الگوها و تفسیر شهودی قیمت بودیم تا بتوانیم موقعیت معاملاتی را تشخیص دهیم.

اما در سبک ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ با استفاده از دیتای لول 2 ، این فرصت در اختیار ما هست که با آنالیز معاملات لایو بازار همانند معامله گران حرفه‌ای وال استریت،ترید کنیم.
فوت پرینت چارت تعداد سفارشات خرید و فروش انجام شده در یک سطح قیمتی را نشان میدهد. تجزیه و تحلیل فوت پرینت چارت به معامله گران اجازه می دهد تا عدم تعادل (ایمبالانس) در عرضه و تقاضا را در نمادهای بازار فارکس شناسایی کنند. چرا معامله گران حرفه ای FOOTPRINT CHART را انتخاب می کنند؟
با خواندن فوت پرینت ، معامله گران می توانند درک کنند که سایر بازیگران چگونه معامله می کنند و چگونه اقدامات آنها بر قیمت تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، حجم زیادی از سفارشات فروش با قیمت های پایین تر و بدون سفارش خرید مربوطه ممکن است نشان دهنده افت قیمت قریب الوقوع باشد. تشخیص چنین عدم تعادلی به معامله گران جریان سفارش اجازه می دهد تا حرکات کوتاه مدت قیمت را پیش بینی کنند و از فرصت های معاملاتی اسکلپ استفاده کنند.
قبل از توضیح مفهوم فوت پرینت،شما باید با مفهوم تایم اند سلز لیست (T&S list) آشنا شوید.

آموزش خواندن فوت پرینت چارت

اجازه دهید برخی از اصول اولیه را پوشش دهیم تا بتوانید شروع به درک نحوه خواندن چارت footprint کنید. قیمت هر نماد بستگی به این دارد که بخواهید بخرید یا بفروشید. هنگامی که می خواهید یک نماد را بخرید، قیمتی که می پردازید قیمت Ask است. این قیمتی است که طرف مقابل مایل است به آن بفروشد.
اگر مایل به فروش یک نماد هستید، قیمتی که دریافت خواهید کرد قیمت پیشنهادی است. این قیمتی است که طرف مقابل مایل به خرید آن است.
در مرحله بعد، بیایید نگاهی به DOM بیندازیم که مخفف Depth Of Market است.

DOM تمام سفارش‌های محدود در بازار را نشان می‌دهد که به عنوان قیمت‌های آگهی‌شده نیز شناخته می‌شوند. در مثال بالا، بازار فعلی ES (eMini S&P 500) 3010.75 در 3011.00 است. فروشندگان آماده ارائه 380 قرارداد برای فروش در 3011.00 – Ask price هستند. خریداران آماده خرید 1156 قرارداد به قیمت 3010.75 هستند – Bid price.
توجه: از زمان معرفی الگوریتم‌ها، بسیاری از سفارش‌های موجود در اردربوک (که در بالا مشاهده می‌کنید) هرگز معامله نمی‌شوند.
نمودارهای فوت پرینت به ما این امکان را می دهند که داده هایی را که برای ما مفید هستند، سفارشات اجرا شده را ببینیم. نه اردرهایی که در DOM قرار میگیرند.

تایم اند سلز لیست چیست؟ time and sales در نینجاتریدر

تصور کنید یک نفر تمامی معاملاتی که در یک بازار انجام میشود را با ذکر زمان و حجم معامله و تغییر قیمت در آن معامله ثبت کند.
در سال‌های گذشته و پیش از توسعه ابزاری به نام footprint ، معامله‌گران تالارهای بورس و فیوچر با استفاده از T&S ، معاملات لایو بازار را بررسی میکردند و به دنبال موقعیت معاملاتی سودده بودند.
اما جدول تایم اندسلز به شکل کلاسیک چند ایراد بزرگ داشت :

•  T&S صرفا معاملات آن لحظه بازار را به شما نشان میدهد و امکان بررسی معاملات ساعت ها و روزهای گذشته وجود نداشت.
•  در تایم اند سلز لیست معاملات در یک جدول ساده ثبت میشوند و به دلیل حجم و سرعت بالای معاملات در لایو بازار ، خواندن و تفسیر T&S امری سخت بود.

فوت پرینت چارت در واقع ابزاری برای نمایش بهتر و حرفه‌ای تر T&S میباشد.

فوت پرینت چارت در فارکس

اردرهای معامله‌ گران پسیو در اردربوک (Orderbook) ثبت میشود و درصورت فعال شدن معامله بین طرفین بازار ، معامله انجام شده در فوت پرینت قابل مشاهده است.‌
بنابرین معاملات ثبت شده در footprint نتیجه ورود معامله‌گران اگرسیو و حرکت قیمت میباشد.

در دوره مقدماتی رایگان اردرفلو بطور کامل در مورد تفاوت تریدر اگرسیو و پسیو توضیح داده ام.

حجم مشخص شده با رنگ سبز، مقدار حجمی است که در نتیجه سفارشات بازار به قیمت مربوطه به قیمت پیشنهادی معامله شده است. حجم مشخص شده با رنگ قرمز، مقدار حجمی است که در نتیجه سفارشات بازار که پیشنهاد را به قیمت مربوطه می گیرند، معامله می شود.
با توجه به اینکه یک مظنه قیمت از یک قیمت پیشنهادی و یک قیمت درخواستی تشکیل شده است، باید به ارقام به صورت مورب نگاه کنید.

ایمبالانس در فوت پرینت footprint imbalances

در کندل فوت پرینت bid/ask زیر، متوجه خواهید شد که برخی از حجم ها به رنگ سبز یا قرمز مشخص شده اند. مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند، عدم تعادل خرید هستند، زیرا در پیشنهاد رخ داده و بیش از 300٪ بیشتر از پیشنهاد مربوطه بوده است.
به عنوان مثال، به عدم تعادل خرید که با رنگ سبز 166 مشخص شده است توجه کنید. در مجموع 166 قرارداد معامله شده در پیشنهاد (قیمت درخواستی) در مقابل 44 قراردادی که در پیشنهاد معامله شده اند.
166 تقسیم بر 44 = 3.7، که عدم تعادل خرید بیش از 300٪ است، بنابراین پیشنهاد با رنگ سبز مشخص می شود.
موردی که با رنگ قرمز مشخص شده است، عدم تعادل فروش است، زیرا حجم معامله در پیشنهاد بیش از 300٪ بیشتر از پیشنهاد مربوطه بود. در مجموع 376 قرارداد در قیمت پیشنهادی معامله شد در مقابل 72 قراردادی که در پیشنهاد معامله شد.
376 تقسیم بر 72 = 5.2، که عدم تعادل فروش بیش از 300٪ است، بنابراین قیمت پیشنهادی با رنگ قرمز برجسته می شود.
300٪ تنظیمی است که من شخصاً برای عدم تعادل خرید و فروش خود استفاده می کنم. اکثر پلتفرم‌های ولوم تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که مشخص کنید چه مقداری را می‌خواهید برای عدم تعادل استفاده کنید.

ما می‌توانیم از عدم تعادل‌های بزرگ و عدم تعادل‌های انباشته فوت پرینت (stacked imbalances)  برای یافتن سطوح حمایتی و مقاومتی با احتمال بالا استفاده کنیم، جایی که قیمت به طور بالقوه می‌تواند چرخش کند.
همانطور که در مثال زیر مشاهده میکنید، عدم تعادل های انباشته، صرفاً عدم تعادل های متعددی هستند که در چند افزایش قیمت در یک محدوده محدود پخش می شوند. اگر قیمت برای آزمایش سطح بازگردد، عدم تعادل خرید بزرگ به عنوان حمایت عمل می کند و عدم تعادل فروش بزرگ به عنوان مقاومت عمل می کند.
در مثال زیر تعدادی عدم تعادل فروش انباشته داریم. توجه داشته باشید که چگونه قیمت به این سطوح باز می گردد و رد می شود و یک بار دیگر روند نزولی را ادامه می دهد.
در سبک های معاملاتی کلاسیک ( پرایش اکشن، اسمارت مانی و …) با نمودارهای کندل استیک OHLC این امکان وجود ندارد، درصورتی که در سبک ولوم تریدینگ با آنالیز معاملات بازار در فوت پرینت چارت، امکان ورود دقیق تر و مدیریت بهتر معاملات و ریسک در دسترس هست.

فوت پرینت در ولوم تریدینگ

با مقایسه چارت کندلی و فوت پرینت، مزیت های ترید با footprint chart را توضیح میدهم :
چارت زیر، نمودار کندلی EURUSD در تایم فریم 1 دقیقه میباشد.
میدانیم که پول های بزرگ و معاملات بزرگان بازار در تالارهای بورس حرکات قیمت را تشکیل میدهد.
چرا حرکت نزولی قیمت در این محدوده متوقف شده است و یک موج صعودی در این محدوده شروع شده است ؟
آیا بزرگان بازار با تکنیکال کلاسیک و الگوهای پرایس اکشن در این محدوده تصمیم به معامله گرفته اند؟
آیا به دنبال الگو پین بار یا شکست خط روند میلیون ها دلار پول به معامله اضافه میشود ؟
خیر!

هوشمندانه ترین روش در معامله این است که بجای اینکه خودمان را در تحلیل فاندامنتال و تقویم اقتصادی غرق کنیم، ردپای بزرگان مارکت و بانک ها را پیدا کنیم و با آنها به معامله وارد شویم.
فوت پرینت همان ابزار حرفه ای شناسایی رد پای بزرگان بازار است.
حال میخواهیم همین نموادار را در پلتفرم نینجاتریدر بررسی کنیم تا ببینیم چقدر فوت پرینت استراتژی در بازار فارکس برای بهبود ترید به ما کمک میکند :

اعداد روی عکس مرتبط با دلایل ترید با اوردرفلو تریدینگ هستند.

در سبک اردرفلو (والیوم تریدینگ) در فوت پرینت چارت این مزیت را داریم که معاملات لایوِ بازار را ببینیم و بر اساس حرکات بزرگان بازار (smart money / big boy) ترید کنیم :

چارت footprint نماد 6E ( نماد فیوچر معادل EURUSD در فارکس ) در تایم 1 دقیقه در پلتفرم نینجاتریدر را میبینیم:

1. خریداران اگرسیو قابل توجهی در این محدوده وارد شدند، اما ورود در این محدوده کم ریسک نیست! چرا ؟
   حجمِ 149 را در چارت ببینید؛ این گروه از خریداران نتوانسته اند کنترل کامل را بدست بگیرند(کلوز بالای حجم).
2. در این کندل چرخش دلتا از منفی به مثبت را داریم + حجم خریداران 155 کنترل را بدست آورده اند.
   این محدوده برای ورود به معامله لانگ برای ما مناسب است؛
   میبینیم که در کندل بعد فقط و فقط قیمت 1 تیک از محدوده ورود ما پایین تر آمده است.

   این مزیت اصلی سبک ولوم تریدینگ (اوردرفلو) هست که با یک نگاه متفاوت و یک ابزار متفاوت به ما یک نتیجه متفاوت میدهد.

3. خریداران اگرسیو همچنان در حال ورود هستند و حرکت قیمت نیز هم جهت هست که ما معامله خرید را حفظ میکنیم.
4. فروش اگرسیو در بازار انجام میشود اما حرکت صعودی همچنان برقرار است.
   استراتژی footprint به شما این امتیاز را میدهد که لحظه به لحظه بازار را براساس سیستم منطقی (objective) تصمیم گیری کنید نه براساس حدس و گمان و شهود (subjective).

البته در ولوم تریدینگ – والیوم تریدینگ، فوت پرینت تنها ابزار ما نیست، پروفایل ها (والیوم پروفایل / volume profile و مارکت پروفایل …) در تعیین محدوده های معاملاتی در ترید بسیار برای ما مهم هستند.

فوت پرینت و سیستم معاملاتی

در مثال بالا دیدیم که فوت پرینت چارت  چگونه به دقت معاملات ما در بازار فارکس کمک میکند.
آیا خط روند و ترسیم کانال به ما کمک کرد؟
آیا الگوهای کندلی و هارمونیک و پرایس اکشن نقطه ورود را برای ما مشخص کرد؟
آیا با استفاده از اندیکاتورها جهت معامله را مشخص کردیم؟
خیر!
ما فقط با استفاده از معاملات لایو بازار، ورودِ بزرگان و جهت معامله را شناسایی کردیم و با یک استاپ کوچک به معامله وارد شدیم.

حتما میدانید که مهم ترین بعد در سودآوری مستمر یک تریدر ، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه میباشد.
برای بهبود یک سیستم معاملاتی باید وین ریت win rate و نسبت ریسک ریوارد Reward/Risk را در یک وضعیت مناسب حفظ کرد.
سبک ولوم تریدینگ / اردرفلو به ما این امکان را میدهد که با استفاده از دیتای لول 2 ، تریدهای دقیق و با استاپ کوچک (ریوارد به ریسک بالا) داشته باشیم.

پلتفرم فوت پرینت – سایت فوت پرینت 

بسته به نرم افزار و پلتفرم معاملاتی شما، اجزای فوت پرینت متفاوت است؛ اما بطور کلی این اطلاعات قابل مشاهده است:
همچنین بسته به نوع نرم افزار شما فوت پرینت به شکل های مختلفی برای شما قابل مشاهده است که دردوره اوردرفلو ، نحوه تفسیر و استراتژی معاملاتی بطور کامل برای شما آماده شده است.

فوت پرینت در تریدینگ ویو (Tradingview) – فوت پرینت در متاتریدر

برای دسترسی به فوت پرینت چارت به دیتای کامل (دیتای لول 2) + نرم افزار نیاز دارید.
دیتای لول 2 در پلتفرم های ترید فیوچر دردسترس هست، بنابرین دیتای تریدینگ ویو و متاتریدر ناقص میباشد و فوت پرینت چارت آنها مفید نخواهد بود.
همچنین ابزار های حرفه‌ای مخصوص آنالیز معاملات حتی در نسخه های pro و premium در دسترس نیست.
بنابرین پیشنهاد من به شما این است که بجای ابزارهای ناقص فوت پرینت تریدینگ ویو و متاتریدر، از فوت پرینت حرفه‌ای نینجاتریدر (Mz و Disco) که در بخش نرم افزارها برای شما قرار داده‌ایم استفاده کنید.

نرم افزار فوت پرینت – اندیکاتور فوت پرینت

برای مشاهده معاملات لایو بازار و آنالیز حجم و دلتا و… به دیتا لول2 و نرم افزار فوت پرینت – اندیکاتور فوت پرینت نیاز دارید.
اندیکاتور فوت پرینت در پلتفرم های معاملاتی ساده مانند متاتریدر در درسترس نمیباشند و برای دسترسی به نرم افزار footprint میبایست به پلتفرم های معاملاتی حرفه ای والیوم تریدینگ، مانند ATAS، NINJATRADER،QUANTOWER و … دسترسی داشته باشید تا هم دیتا بطور کامل و درست و هم نرم افزار فوت پرینت با قابلیت های کامل در دسترس شما باشد.

فوت پرینت رایگان

همانگونه که مطلع هستید، نرم افزارهای والیوم تریدینگ با هزینه بالایی به فروش میرسند، اما خوشبختانه دربخش نرم افزارهای سایت میرجلیلی فیوچرمارکت، میتوانید به فوت پرینت رایگان دسترسی داشته باشید.
همچنین در دوره مقدماتی رایگان اردرفلو که در همین سایت در دسترس شما هست ، نحوه نصب ، دسترسی رایگان به دیتا لول 2 ، دسترسی رایگان به فوت پرینت و تنظیمات مربوط به آن توضیح داده شده است.

 دانلود فوت پرینت

همانگونه در مطلب بالا توضیح داده شد، برای دانلود فوت پرینت و دسترسی به FOOTPRINT CHART ، در بخش نرم افزارهای سایت MIRJALILIFX در دسترس شما هست.

Delta Footprint Chart

حجم دلتا تفاوت بین فشار خرید و فروش است. با در نظر گرفتن تفاوت حجمی که با قیمت پیشنهادی معامله می شود و حجمی که با قیمت پیشنهادی معامله می شود، محاسبه می شود.
Volume Delta = Offer Volume – Bid Volume

در اینجا مثال دیگری از واگرایی آورده شده است. یک چاپ دلتا منفی بزرگ در سطوح پایین وجود دارد، اما قیمت بالاتر بسته می شود. خریداران سریعتر از فروشندگان در قیمت پیشنهادی شرکت می کنند و دوباره روند از سر گرفته می شود.
توجه: معاملاتی که در قیمت پیشنهادی صورت می‌گیرد نشان دهنده  فروشنده اگرسیو و کاهش دلتا است. جایی که معاملاتی که در پیشنهاد رخ می دهد نشان دهنده پرخاشگری خریدار و افزایش دلتا است.
آیا در چارت کندلی ساده این اطلاعات قرار دارد؟
بسیاری از معامله گران پرایس اکشن تازه بعد از این توقف قیمت در پولبک ها به معامله وارد میشوند، درصورتی که فوت پرینت، فرصت ورود در بهترین نقطه و معاملاتی با ریوارد به ریسک بهتر را فراهم میکند.

استراتژی های فوت پرینت

استراتژی های متفاوتی در کتاب ها و دوره های مختلف مطرح شده اند، در آموزش رایگان ولوم تریدینگ میرجلیلی فیوچر مارکت، آموزش مقدمات ولوم تریدینگ از صفر شروع شده است و استراتژی های مقدماتی فوت پرینت را به زبان ساده و کاربردی با تاکیید بر مفاهیم توضیح داده ایم:

• استاپ فیشینگ (استاپ هانت) در فوت پرینت
• Large print
• Single print
• دلتای ناهمگون (دلتای ناسازگار)
• ایمبالانس ها
• کلاستر حجم
• فیلتر حجم
• جذب در Footprint
• و…

فیلتر حجمی فوت پرینت

اگر شما یک Bid/Ask Footprint دارید که به شما 400 x 800 را نشان می دهد، Volume Footprint در مقایسه با Delta که 400 را نشان می دهد، 1200 به شما می دهد.
فیلتر حجمی فوت پرینت  مفید است زیرا نشان می دهد که بیشترین حجم معاملات در کدام تیک قیمت قراردارد و علاقه خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. از آنجایی که فعالان بازار بزرگ دوست دارند از همان سطوح برای جمع آوری سفارشات خود استفاده کنند، خوب است بدانیم که در کجا معامله می کنند. فیلتر حجمی همچنین برای تشخیص شکست های واقعی بر اساس حجم بالا و استفاده مجدد از آنها به عنوان جذب نقدینگی برای نقاط حمایت و مقاومت آتی و معاملات اسکلپ و همچنین ورود با استاپ لاس کوچک عالی است.

آموزش فوت پرینت – آموزش footprint

نکته مهم در ترید با فوت پرینت و آموزش فوت پرینت،  تمرکز بر روی سادگی استراتژی و درک مفاهیم میباشد.
ممکن است در بسیاری از آموزش های فوت پرینت که تابحال مشاهده کردید، بجای آموزش مفاهیم اصلی صرفا به تنظیمات نرم افزار و… پرداخته باشند.
صرف دسترسی به فوت پرینت چارت و ابزارهای معاملاتی حرفه ای برای شما سودساز نخواهد بود.
در دوره مقدماتی رایگان اردرفلو، مفاهیم اولیه footprint ، نحوه نصب نینجاتریدر، دسترسی رایگان به دیتای لول 2 و چند استراتژی معاملاتی اولیه فوت پرینت رای برای شما توضیح داده ام.

ترید با استفاده از دیتا و با استفاده از مدل تصمیم گیری منطقی، علاوه بر اینکه تکنیک و استراتژی ترید شما را بهبود میدهد، بسیاری که از چالش های روانشناسی ترید که معامله گران بازار فارکس با آن درگیر هستند را نیز بهبود میدهد.
تجربه ای که من در کوچینگ با دانشجویان زیادی که با آنها در ارتباط بوده ام ثابت کرده است، تصمیم گیری شهودی در ترید( بر اساس الگوها و شکل کندل و …) ریشه بسیاری از مشکلات تریدرها در عدم اجرا اصولی مدیریت سرمایه و چالش های روانشناسی ترید هست.

در دوره پیشرفته ولوم تریدینگ میرجلیلی فیوچرمارکت ( اوردرفلو) ، شما یک فرآیند کوچینگ خواهید داشت که با هموار شدن مسیر بلوغ معامله گری، ترید در خدمت زندگی شما باشد.
امیدواریم که مطلب فوت پرینت چارت در فارکس چیست؟  برای شما کاربران گرامی مفید بوده باشد؛ در کنار شما هستیم.