والیوم پروفایل volume profile چیست؟ استراتژی ترید فارکس با حجم

والیوم پروفایل Volume profile یکی از کاربردی ترین ابزارها درسبک معاملاتی ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ (اوردرفلو) است که محدوده های مهم معاملاتی را در بازار فارکس یا کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال) مشخص میکند.
بعنوان یک اردرفلو تریدر، والیوم پروفایل و مارکت پروفایل یکی از مهم ترین ابزارهای معاملاتی شما میباشند.
سابق بر این در سبک های تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن، محدوده های مهم معاملاتی را صرفا بر اساس رفتار گذشته قیمت و براساس یک تصمیم گیری شهودی مشخص میکردیم.
اما آیا قیمت تنها بعد مارکت است؟
آیا قیمت که خود نتیجه معاملات بین طرفین بازار است بهترین و کامل ترین اطلاعات را به ما میدهد؟
بر اساس تئوری حراج (Auction theory) دو بعد دیگر بازار، یعنی زمان و حجم معاملات برای ما بسیار اهمیت دارند.
در این مقاله درمورد استراتژی ترید با والیوم پروفایل و نقش این ابزار در سبک ولوم تریدینگ اردرفلو در بازار فارکس آشنا خواهید شد.

والیوم پروفایل Volume profile چیست؟

والیوم پروفایل یا ولوم پروفایل ، توزیع حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمت در یک بازه زمانی مشخص نمایش می دهد. با تجزیه و تحلیل والیوم پروفایل، می توانید مناطقی با نقدینگی بالا و پایین، سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه و همچنین محدوده های احتمالی چرخش قیمت را شناسایی کنید. Volume profile به معامله گران کمک می کند تا درک کنند که فعالان بازار به کدام سطوح بیشتر علاقه دارند و عدم تعادل های احتمالی در کجا ممکن است رخ دهد. این اطلاعات به بهبود دقت کلی تصمیمات معاملاتی کمک می کند.
قبل از توضیح استراتژی های معاملاتی والیوم پروفایل volume profile ، باید با منطق این ابزار آشنا شوید.
کمی از فضای ترید خارج شویم و به فضای ریاضی و آمار وارد شویم؛ توزیع نرمال و متغیرهای تصادفی. میزان قد افراد یک جامعه، سطح IQ، سایز پا و… از الگوهای توزیع نرمال پیروی میکنند.
محدوده 68.27% (یک انحراف معیار)، محدوده مهم در پراکندگی داده های تصادفی ما میباشند.

نمودار حجم میله‌ای که در دیتای لول1(تریدینگ ویو) مشاهده میکردیم با حجمی که در دیتای لول2 آنالیز میکنیم متفاوت است.

همین تکنیک آماری را در حجم معاملات پیاده کنیم، والیوم پروفایل تشکیل میشود.
البته برای تشکیل ولوم پروفایل، به دیتای حجم در قیمت نیاز داریم و چارت های حجم در زمان (چارت تریدینگ ویو و متاتریدر) برای ما کاربردی ندارند.

VALUE AREA: محدوده 68.27% حجم معاملات
VPOC: محدوده ای که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده
VALUE HIGH & VALUE LOW: لبه بالایی و پایینی دروالیوم پروفایل
volume weighted average price :VWAP

استراتژی والیوم پروفایل در فارکس

• استراتژی ولوم پروفایل در شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت برای ستاپ معاملاتی (روزانه، هفتگی، ماهانه)
  volume profile می تواند به شناسایی سطوح کلیدی قیمت که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند کمک کند. این سطوح بر اساس جایی است که بیشترین مناطق حجم در نمودار قرار دارند. اگر قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، می تواند نشانه قوی ای از تغییر روند بازار باشد.
• تعیین محدوده حد سود و حد ضرر براساس مدل تصمیم‌گیری منطقی
• تعیین محدوده های تعادل (Balance) و عدم تعادل (Imbalance)
• تعیین قدرت روندها (اهمیت شکل دیاگرام پروفایل و Unfinished Auction)
  نمایه حجم همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. اگر حجم در یک سطح قیمتی خاص بالا باشد، می تواند نشان دهنده وجود حمایت یا مقاومت قوی در آن سطح باشد. اگر قیمت از آن سطح عبور کند، می تواند نشانه ای قوی از تغییر روند باشد.
• استراتژی ولوم پروفایل درمعاملات بین سشن‌های معاملاتی

تحلیل روند با والیوم با پروفایل

استفاده از نمایه حجم برای تجزیه و تحلیل روند بسیار مهم است زیرا می تواند درک روشنی از حرکت مورد انتظار به شما بدهد. به این معنا که بر اساس تجزیه و تحلیل نمایه حجم، به درک قوی از حرکت های مورد انتظار در قیمت شبیه است.

سوال :
1. آیا قیمت در تعادل است و در حال باز شدن در تعادل است؟
2. آیا قیمت خارج از Value area است و خارج ازتعادل باز می شود؟

1 a. اگر قیمت در تعادل باقی بماند و قیمت در حال باز شدن در تعادل باشد، معامله‌گران می‌توانند در صورتی که فشرده‌سازی به اندازه کافی گسترده باشد، معامله کنند. برای این روز بازار رنج بین دو لبه معاملاتی را انتظار داریم.

1 b. اگر قیمت در حد تعادل باقی بماند اما خارج از تعادل باز شود. معامله گران می توانند انتظار یک روز روند را در جهت گشایش خارج از تعادل داشته باشند.

2 a. اگر قیمت خارج از تعادل باشد و همچنان خارج از تعادل در باز نگه داشته شود، معامله گران می توانند انتظار پولبک برای ادامه روند را داشته باشند .

2 b. اگر قیمت خارج از تعادل باشد و قرار است در حد تعادل باز شود، معامله‌گران می‌توانند انتظار روز رنج را داشته باشند، اما همچنین اگر حمایت‌ها/مقاومت‌های کلیدی حفظ شوند، این احتمال وجود دارد که قیمت دوباره نامتعادل شود.

اندیکاتور والیوم پروفایل Volume profile

برای دسترسی به اندیکاتور والیوم پروفایل به دیتای کامل + نرم افزار آنالیز حرفه‌ای احتیاج دارید.
بنابرین برای دسترسی به اندیکاتور والیوم پروفایل Volume profile در بازار فارکس پیشنهاد من به شما پلتفرم نیجاتریدر است که میتوانید از قسمت نرم افزارها دانلود کنید.

اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو Tradingview

اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو بصورت رایگان بصورت  fixed range volume profile ( مطابق با تصویر زیر) در دسترس هست.
اما ابزارهای دیگر اندیکاتور والیوم پروفایل تریدینگ ویو در اکانت های رایگان در دسترس نمیباشند و باید اشتراک تریدینگ ویو داشته باشید.
اسم اندیکاتورهای ولوم پروفایل در تریدنگ ویو: VPVR – VPFR- VPSV
* این نکته مهم را در نظر داشته باشید که اندیکاتور والیوم پروفایل در تریدینگ ویو، لبه های معاملاتی را بر اساس حجم آن بروکر و دیتا پرووایدر نشان میدهد که در اغلب مواقع با لبه های معاملاتی که در ولوم پروفایل نینجاتریدر نشان داده میشود اختلاف زیادی دارد( به دلیل کامل نبودن دیتا در تریدنیگ ویو).
بنابرین پیشنهاد من به شما این است که با مشاهده دوره رایگان ولوم تریدینگ میرجلیلی فیوچرمارکت و همچنین دانلود رایگان نرم افزار ها از سایت ، بطور رایگان به دیتا دقیق والیوم پروفایل نینجاتریدر دسترسی داشته باشید.

اندیکاتور والیوم پروفایل در متاتریدر4 Mt4

درفضای اینترنت اندیکاتورهای والیوم پروفایل برای متاتریدر4 رایگان در دسترس هستند، اما باتوجه به توضیحات پاراگراف بالا، توصیه ما به شما مخاطب این مقاله این است که بجای کار با اندیکاتور والیوم پروفایل در متاتریدر، برای دقت بیشتر دیتا و ترید، به شیوه ای که در دوره رایگان والیوم تریدینگ میرجلیلی فیوچرمارکت توضیح داده شده است به ولوم پروفایل دسترسی داشته باشید.

فیکس رنج ولوم پروفایل Fixed range volume profile

با استفاده از این ابزار میتوانیم پروفایل یک محدوده به دلخواه را رسم کنیم؛ این نوع پروفایل با حرکت قیمت آپدیت نمیشود و بدون تغییر است و صرفا پروفایل محدوده تعیین شده را رسم میکند.
به عنوان مثال برای تعیین لبه های معاملاتی در یک موج روندی یا یک محدوده رنج.

ولوم پروفایل سشن Session/Periodic

این نوع پروفایل پرکاربردترین نوع برای معامله گران دی ترید و سبک اردرفلو(ولوم تریدینگ) میباشد که ابزار مورد علاقه خود من نیز هست.
پروفایل سشن،دیتای یک محدوده مشخص ( یک روز کامل(24ساعت)، سشن معاملات(RTH/ETH)، هفته و ماه) را در نظر میگیرد و تا اتمام آن بازه زمانی، پروفایل آپدیت میشود و تغییر میکند.

ولوم پروفایل Composite

این نوع والیوم پروفایل، تمامی بازه زمانی چارتی که شما تعریف کرده‌اید را رسم میکند.
مثلا 35 روز چارت یک ساعته طلا را در نینجاتریدر لود کرده اید؛ پروفایل composite، لبه های معاملاتی این 35 روز را مشخص میکند.
کاربرد این نوع پروفایل در تعیین محدوده های LVN / HVN های بلندمدت هست که برای استراتژی معاملاتی فیشینگ (استاپ هانت) کاربرد دارند.

استراتژی ترید با والیوم پروفایل در فارکس

استراتژی ترید ولوم پروفایل در فارکس، بعنوان یکی از بهترین تکینک های معاملاتی برای تعیین مهم ترین محدوده های مهم معاملاتی ( چرخش قیمت ) و همچنین تشخیص سنتیمنت و کانتکس بازار بر اساس یک رویکرد منطقی بحساب می آید. استراتژی معاملاتی والیوم پروفایل را می توان برای تأیید شکست قیمت ها استفاده کرد. اگر قیمت بالاتر یا پایین تر از یک HVN قابل توجه با حجم بالا شکسته شود، می تواند نشان دهنده ادامه یا معکوس روند قوی باشد.
هنگام استفاده از والیوم پروفایل در استراتژی معاملاتی فارکس، ضروری است که هم توزیع حجم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را در نظر بگیرید. معامله گران می توانند معاملات پروفایل حجم ترکیبی را اعمال کنند، تکنیکی که شامل ترکیب و تجزیه و تحلیل پروفایل های حجم از بازه های زمانی متعدد است.

در استراتژی ولوم تریدینگ ، مارکت پروفایل و ولوم پروفایل ابزارهای ضروری هستند که به درک ساختار و پویایی بازار کمک می کنند. هنگام مقایسه نمایه TPO با نمایه حجم، معامله گران دید کاملی از پویایی بازار در هر سه بعد دارند. توصیه می‌کنیم از هر دو تکنیک برای دریافت دید جامع‌تری از تغییرات قیمت و شناسایی نقاط کارآمدتر برای باز کردن و بستن موقعیت‌ها استفاده کنید.

گره های با حجم بالا HVN

سطوح قیمتی ای هستند که حجم قابل توجهی از معاملات در آن رخ داده است. HVN ها مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت قوی در نظر گرفته می شوند زیرا نشان دهنده جذابیت شدید هستند. هنگام استفاده از استراتژی‌ های والیوم پروفایل ، تمرکز بر گره‌های با حجم بالا برای نقاط ورود و خروج دقیق ضروری است.

گره های کم حجم اینها سطوح قیمتی با حجم معاملات نسبتاً کم هستند. LVN ها اغلب مناطقی را نشان می دهند که قیمت می تواند آزادانه تر حرکت کند، زیرا ممکن است معامله گران بالقوه کمتری  در این سطوح وجود داشته باشد.

استراتژی اندیکاتور وی وپ VWAP

شاخص میانگین وزنی حجم (VWAP) میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم و قیمت محاسبه می کند. معامله گران موسسات اغلب از استراتژی VWAP برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بهینه استفاده می کنند، زیرا نشانه ای از نقدینگی و سطح متوسط قیمت را ارائه می دهد. با مقایسه قیمت فعلی با VWAP، معامله‌گران فارکس می‌توانند تعیین کنند که قیمت بالاتر یا کمتر از میانگین است. این ابزار به هماهنگی معاملات ما با حرکات بزرگان بازار و موسسات و همچنین ارزیابی سنتیمنت کوتاه مدت بازار کمک میکند.

استراتژی شکل VOLUME PROFILE

شکل پروفایل (D,B,p,b) در تعیین ساختار و روند پیشرو یک ابزار کمکی برای یک اردرفلو تریدر میباشد.
البته تعیین این ساختار به درک معاملات آن محدوده معاملاتی مربوط میباشد؛ بنابرین توصیه من به شما این است که بصورت الگومحور(صرفا بر اساس شکل) از این ابزار استفاده نکنید!

پوینت آف کنترل والیوم پروفایل – VPOC

پیشتر توضیح دادیم که پوینت آف کنترل والیوم پروفایل VPOC در ولوم پروفایل سشن محدوده ای که بیشترین حجم معاملات در آن قیمت انجام شده است را نشان میدهد.
بعنوان یک لول2 تریدر، مهم ترین برتری و توانایی شما، درک معاملات لایو بازار و تصمیم گیری منطقی است.
برخلاف دیتای لول1(تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن) که ناچارا به دلیل ناقص بودن دیتا، براساس الگوها تصمیم گیری میکردیم، در سبک والیوم تریدینگ یا اوردرفلو براساس جریان سفارشات و معاملات تصمیم گیری میکنیم.
موقعیت پوینت آف کنترل والیوم پروفایل VPOC در چارت یک نشانگر مهم از توافقات طرفین بازار در آن لحظه هست که در مورد تعیین بایاس برای دی تریدینگ بسیار لازم و کاربردی است.

قواعد حرکات قیمت در محدوده های تعادل و عدم تعادل ولوم پروفایل

میدانیم که هنگامی که قیمت در محدوده Value area قرار دارد، در لبه های ولوم پروفایل (محدوده های تعادل) حرکت میکند و اگر به  دلیل غلبه یکی از طرفین بازار از تعادل خارج شود به سمت محدوده تعادل بعدی/قبلی حرکت میکند.
باتوجه به اصول حرکات قیمت در ساختار روندی یا رنج، شماتیک حرکات در محدوده های پروفایل به این شکل خواهد بود:

مدیریت معامله(حد ضرر و حد سود)

volume profile یک ابزار عالی برای مدیریت معاملات در بازار فارکس میباشد. همانطور که در تصویر زیر توضیح داده شده است به همراه vpoc میتوان استاپ لاس را جابجا کرد.
با انجام این کار شما به طور سیستماتیک حدضرر خود را در پشت یک سطح منطقی با داده هایی که پشتیبان آن هستند به جای برخی از قیمت های تصادفی دنبال می کنید. شما همچنین ریسک خود را با قفل کردن سود بیشتر سریعتر از اکثر روش‌های سنتی مدیریت معامله همانطور که در مثال مشاهده می‌کنید، کاهش می‌دهید.

آموزش والیوم پروفایل – آمورش اندیکاتور VOLUME POFILE

فراموش نکنید که به این دو دلیل پروفایل ها در تعیین محدوده های معاملاتی برای ما اهمیت دارند:

• متغییر اصلی قیمت نیست! متوجه شدیم که بر اساس تئوری حراج، دو بعد زمان و حجم چه اهمیت بالایی دارند.
• معیار تصمیم گیری ما منطقی است(تکنیک آماری) و مانند سبک های معاملاتی کلاسیک بر اساس سلیقه تریدر، تایم فریم معاملاتی و… مشخص نیمشوند.

در این مقاله سعی کردم با مفهوم ولوم پروفایل و کاربردهای این ابزار مهم معاملاتی در تریدینگ آشنا شوید.
volume profile ابزار تحلیل تکنیکی قدرتمندی است که می تواند بینش ارزشمندی در مورد روندهای بازار، سطوح حمایت و مقاومت و فرصت های معاملاتی بالقوه ارائه دهد. معامله گران حرفه ای باید پروفایل حجم را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری خود را بهبود بخشند. معامله گران با شناسایی سطوح کلیدی قیمت، تعیین قدرت روند و شناسایی فرصت های معاملاتی می توانند از پروفایل حجم برای افزایش سودآوری خود در بازارها استفاده کنند.

برای آموزش والیوم پروفایل و تکنیک های ترید با این ابزار حرفه ای، دوره مقدماتی رایگان اردرفلو در سایت و یوتیوب در دسترس شما میباشد و از صفر مباحث آموزش والیوم پروفایل شروع شده است.
اگر به دنبال بهبود سیستم معاملاتی خود در بازار فارکس هستید، استراتژی های معاملاتی ولوم پروفایل برای شما بسیار مفید خواهد بود.
در دوره پیشرفته ولوم تریدینگ میرجلیلی فیوچرمارکت ( اوردفلو ) ،  بهترین استراتژی های ترید را با تاکید بر مفاهیم آموزش والیوم پروفایل، و به زبان ساده برای شما توضیح داده‌ام.
به این امید که این نگاه متفاوت به بازارهای مالی، کمک کند تریدینگ ابزاری برای زندگی بهتر شما باشد.