دیتا لول 2 چیست؟

دیتای لول 2 یا لول II لایه‌ای از اطلاعات بازار(فارکس،فیوچر و…) است که علاوه بر تغییرات قیمت اطلاعات دقیقی در مورد اردربوک، حجم معاملات و نوع معامله گران در اختیار ما میگذارد.
در این نوشته با سازوکار دیتای لول 2 در بازار فیوچر و نحوه دسترسی آشنا خواهید شد.
اگر یک تریدر در بازار فارکس هستید، آشنایی با Level 2 data مهارت معامله گری شما را ارتقا خواهد داد.

توضیحات را با یک مثال شروع میکنم:
فرض کنید تصمیم به خرید-فروش در مورد یک کالای خاص دارید.
قطعا برای تصمیم‌ گیری درمورد اینکه در چه قیمتی معامله خود را انجام دهید، اطلاعات بازار که سایر معامله گران مشابه شما نیز هم اکنون در آن فعال هستند، بسیار برای شما مفید خواهد بود.
شما به دوصورت میتوانید به اطلاعات معاملات بازار دسترسی داشته باشید:
I) در هر بازه زمانی دلخواه، اطلاعات به شکل زیر برای شما نمایش داده شود(candlestick chart):
– قیمت باز شدن بازار(open)
– قیمت بسته شدن بازار (close)
– بالاترین قیمت (high)
– پایینترین قیمت (low)

شما با استفاده از دیتای سطح 1، به تغییرات و رفتار قیمت که نتیجه معاملات بین خریداران و فروشندگان هست دسترسی دارید.
اما آیا صرف نتیجه مذاکرات (قیمت) برای تصمیم گیری شما کافی است؟
اطلاعات بیشتری نیاز دارید ؟
II) در دیتا لول 2 علاوه بر اطلاعات سطح یک، به میزان حجم واقعی معاملات انجام شده در هر قیمت نیز دسترسی خواهید داشت.

استفاده از دیتا لول2، همانند این است که شما هم اکنون در محل فیزیکی بازار حضور دارید و با چشم و گوش خود مذاکرات بین خریداران و فروشندگان را میبینید.
قطعا با اطلاعات بیشتری که در اختیار دارید، تصمیم‌گیری برای شما ساده‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.

ماهیت بازارهای مالی پیشرفته امروز با دادوستدی که سال‌ها پیش در بازارهای محلی انجام میشد تفاوتی ندارند؛ رفتار معامله‌گران و تکنیک‌های معاملاتی یکسان است.

دسته بندی اطلاعاتی که در مثال بالا برای شما تشریح کردم در بازارهای مالی امروز نیز وجود دارند.
در اطلاعات سطح 1 یا همان دیتا لول I، شما صرفا به OHLC و حجم معاملات در آن بازه زمانی دسترسی دارید (volume at time).
همچنین حجمی که برای شما نشان داده میشود صرف حجم معاملات در آن بروکر یا دیتاپروایدر میباشد و حجم کل معاملات برای شما نشان داده نمیشود! (مانند اینکه صرفا اطلاعاتی ناقص از گوشه‌ای از بازار را داشته باشید.)
همانند اغلب چارت‌هایی که تاکنون در تریدینگ ویو و متاتریدر دیده‌اید.
اما در دیتای لول 2 شما به حجم کامل کل بازاردسترسی دارید؛علاوه بر این شما قادر به مشاهده و آنالیز حجم معاملات در هر تیک قیمت(volume at price) هستید که برتری خیلی خوبی به شما برای پیدا کردن ردپا معاملات بزرگان و تریدهای دقیق‌تر میدهد.

با یک مثال تفاوت دیتای لول 1 و لول 2 و کاربرد آن در ترید حرفه‌ای را برای شما شرح میدهم(فرض میگیریم کالای مورد معامله دلار است):

• Level I data :
  low= 23500
  high= 25500
  open= 24000
  close= 25200
  حجم کل معاملات امروز : 300 هزار دلار
  آیا صرف این اطلاعات تصمیم‌ساز هست؟
• Level II data :
  علاوه بر اطلاعات بالا، این را نیز میدانید:
  در قیمت 23500، 150هزار دلار معامله شده است و همه فروش‌ها در این قیمت توسط یک یا چند خریدار بزرگ جذب شده است.
  تصمیم‌گیری و معامله ساده تر شد!
  شما هم اکنون میدانید که چند بازیگر بزرگ دقیقا در این قیمت وارد شده‌اند و دلار را از تمامی فروشندگان جمع کرده اند.

کاربرد دیتای لول II بسیار بیشتر و دقیق‌تر از مثالی هست که برای شما آوردم و سعی کردم با این مثال تفاوت کلی را برای شما توضیح دهم.

دیتای لول 2 در بازار فارکس

برای ترید در بازار فارکس ما از دیتای لول 2 بازار فیوچر استفاده میکنیم.
بطور کلی دیتا لول 2 بازار فیوچر رایگان نیست و شرکت هایی مانند CQG و ریتمیک(Rythmic)، بصورت اشتراک ماهیانه این دیتا را در اختیار مشترکان خود قرار میدهند.

دسترسی به دیتای لول 2

برای تحلیل دیتای لول 2 و ترید با استفاده از سبک اردرفلو(ولوم تریدینگ) شما نیاز به یک پلتفرم معاملاتی حرفه ای دارید. پلتفرم های متفاوتی مانند Atas ،Sierra ،Volfix  و Ninjatrader برای سبک ولیوم تریدینگ (اوردرفلو) در دسترس هستند.
پیشنهاد من برای شما پلتفرم نینجاتریدر هست.(دانلود رایگان پلتفرم و نرم افزارها)

هم اکنون میتوانید برای آشنایی با  نحوه دسترسی رایگان به دیتای لول 2 و تکنیک های معاملاتی، دوره رایگان مقدماتی اردرفلو را شروع کنید و آموزش حرفه‌ای تریدینگ را در دوره پیشرفته اردرفلو میرجلیلی فیوچرمارکت تکمیل کنید.