والیوم پروفایل چیست؟تکنیک معاملات در فارکس

والیوم پروفایل (Volume profile) یکی از کاربردی ترین ابزارها در تریدینگ است که محدوده های مهم معاملاتی را در بازار فارکس یا کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال) مشخص میکند.
بعنوان یک اردرفلو تریدر، پروفایل ها یکی از مهم ترین ابزارهای معاملاتی شما میباشند.
سابق بر این در سبک های تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن، محدوده های مهم معاملاتی را صرفا بر اساس رفتار گذشته قیمت مشخص میکردیم.
اما آیا قیمت تنها بعد مارکت است؟
آیا قیمت که خود نتیجه معاملات بین طرفین بازار است بهترین و کامل ترین اطلاعات را به ما میدهد؟
بر اساس تئوری حراج (Auction theory) دو بعد دیگر بازار، یعنی زمان و حجم معاملات برای ما بسیار اهمیت دارند.
در این مقاله تمرکز ما روی حجم معاملات و کمکی که این بعد مارکت به بهبود معاملات ما میکند است.
(حجم کامل بازار که در بلاگ دیتای لول 2 توضیح دادیم.)

والیوم پروفایل چیست؟

قبل از توضیح استراتژی های معاملاتی والیوم پروفایل، باید با منطق این ابزار آشنا شوید.
کمی از فضای ترید خارج شویم و به فضای ریاضی و آمار وارد شویم؛ توزیع نرمال و متغیرهای تصادفی.
میزان قد افراد یک جامعه، سطح IQ، سایز پا و… از الگوهای توزیع نرمال پیروی میکنند.
محدوده 68.27% (یک انحراف معیار)، محدوده مهم در پراکندگی داده های تصادفی ما میباشند.

نمودار حجم میله‌ای که در دیتای لول1(تریدینگ ویو) مشاهده میکردیم با حجمی که در دیتای لول2 آنالیز میکنیم متفاوت است.

همین تکنیک آماری را در حجم معاملات پیاده کنیم، والیوم پروفایل تشکیل میشود.
البته برای تشکیل والیوم پروفایل، به دیتای حجم در قیمت نیاز داریم و چارت های حجم در زمان برای ما کاربردی ندارند.

VALUE AREA: محدوده 68.27% حجم معاملات
VPOC: محدوده ای که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده
VALUE HIGH & VALUE LOW: لبه بالایی و پایینی در پروفایل
volume weighted average price :VWAP

کاربردهای والیوم پروفایل در فارکس:

• شناسایی محدوده‌های حمایت و مقاومت برای ستاپ معاملاتی (روزانه، هفتگی، ماهانه)
• تعیین محدوده حد سود و حد ضرر براساس مدل تصمیم‌گیری منطقی
• تعیین محدوده های تعادل(Balance) و عدم تعادل(Imbalance)
• تعیین قدرت روندها (اهمیت شکل دیاگرام پروفایل و Unfinished Auction)
• ابزار قوی معاملات بین سشن‌ها

اندیکاتور والیوم پروفایل

برای دسترسی به والیوم پروفایل به دیتای کامل + نرم افزار حرفه‌ای احتیاج دارید.
بنابرین برای دسترسی به Volume profile در بازار فارکس پیشنهاد من به شما پلتفرم نیجاتریدر است که میتوانید از قسمت نرم افزارها دانلود کنید.
استفاده از VP در متاتریدر را اصلا توصیه نمیکنم، چون علاوه بر اینکه ابزارهای معاملاتی بسیار ابتدایی و بعضا ناقص هستند، شما به دیتای لول2 در این پلتفرم دسترسی ندارید.
والیوم پروفایل در تریدینگ ویو در نسخه های پرو به بالا در دسترس هست که صرفا برای ترید کریپتوکارنسی، تحلیل با این پلتفرم را پیشنهاد میکنم و اولویت من برای بازار فارکس همان پلتفرم نینجاتریدر است.

انواع ولوم پروفایل

ولوم پروفایل Fixed range

با استفاده از این ابزار میتوانیم پروفایل یک محدوده به دلخواه را رسم کنیم؛ این نوع پروفایل با حرکت قیمت آپدیت نمیشود و بدون تغییر است و صرفا پروفایل محدوده تعیین شده را رسم میکند.
به عنوان مثال برای تعیین لبه های معاملاتی در یک موج روندی یا یک محدوده رنج.

ولوم پروفایل Session/Periodic

این نوع پروفایل پرکاربردترین نوع برای معامله گران دی ترید و سبک اردرفلو(ولوم تریدینگ) میباشد که ابزار مورد علاقه خود من نیز هست.
پروفایل سشن،دیتای یک محدوده مشخص ( یک روز کامل(24ساعت)، سشن معاملات(RTH/ETH)، هفته و ماه) را در نظر میگیرد و تا اتمام آن بازه زمانی، پروفایل آپدیت میشود و تغییر میکند.

ولوم پروفایل Composite

این نوع پروفایل، تمامی بازه زمانی چارتی که شما تعریف کرده‌اید را رسم میکند.
مثلا 35 روز چارت یک ساعته طلا را در نینجاتریدر لود کرده اید؛ پروفایل composite، لبه های معاملاتی این 35 روز را مشخص میکند.
کاربرد این نوع پروفایل در تعیین محدوده های LVN / HVN های بلندمدت هست که برای استراتژی معاملاتی فیشینگ (استاپ هانت) کاربرد دارند.

استراتژی معامله با والیوم پروفایل

شکل پروفایل

شکل پروفایل (D,B,p,b) در تعیین ساختار و روند پیشرو یک ابزار کمکی برای یک اردرفلو تریدر میباشد.
البته تعیین این ساختار به درک معاملات آن محدوده معاملاتی مربوط میباشد؛ بنابرین توصیه من به شما این است که بصورت الگومحور(صرفا بر اساس شکل) از این ابزار استفاده نکنید!

موقعیت VPOC

پیشتر توضیح دادیم که VPOC در والیوم پروفایل سشن محدوده ای که بیشترین حجم معاملات در آن قیمت انجام شده است را نشان میدهد.
بعنوان یک لول2 تریدر، مهم ترین برتری و توانایی شما، درک معاملات لایو بازار و تصمیم گیری منطقی است.
برخلاف دیتای لول1(تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن) که ناچارا به دلیل ناقص بودن دیتا، براساس الگوها تصمیم گیری میکردیم، در سبک اردرفلو(ولوم تریدینگ) براساس جریان سفارشات و معاملات تصمیم گیری میکنیم.
موقعیت VPOC در چارت یک نشانگر مهم از توافقات طرفین بازار در آن لحظه هست که در مورد تعیین بایاس برای دی تریدینگ بسیار لازم و کاربردی است.

قواعد حرکات قیمت در محدوده های تعادل و عدم تعادل

میدانیم که هنگامی که قیمت در محدوده Value area قرار دارد، در لبه های پروفایل(محدوده های تعادل) حرکت میکند و اگر به  دلیل غلبه یکی از طرفین بازار از تعادل خارج شود به سمت محدوده تعادل بعدی/قبلی حرکت میکند.
باتوجه به اصول حرکات قیمت در ساختار روندی یا رنج، شماتیک حرکات در محدوده های پروفایل به این شکل خواهد بود:

مدیریت معامله(حد ضرر و حد سود)

سخن پایانی

فراموش نکنید که به این دو دلیل پروفایل ها در تعیین محدوده های معاملاتی برای ما اهمیت دارند:

• متغییر اصلی قیمت نیست! متوجه شدیم که بر اساس تیوری حراج، دو بعد زمان و حجم چه اهمیت بالایی دارند.
• معیار تصمیم گیری ما منطقی است(تکنیک آماری) و مانند سبک های معاملاتی کلاسیک بر اساس سلیقه تریدر، تایم فریم معاملاتی و… مشخص نیمشوند.

در این مقاله سعی کردم با مفهوم والیوم پروفایل و کاربردهای این ابزار مهم معاملاتی در تریدینگ آشنا شوید.
اگر به دنبال بهبود سیستم معاملاتی خود در بازار فارکس هستید، استراتژی های معاملاتی والیوم پروفایل برای شما بسیار مفید خواهد بود.
در دوره پیشرفته اردرفلو، بهترین استراتژی های معاملاتی والیوم پروفایل را با تاکید بر مفاهیم، و به زبان ساده برای شما توضیح داده‌ام.
به این امید که این نگاه متفاوت به بازارهای مالی، کمک کند تریدینگ ابزاری برای زندگی بهتر شما باشد.